A PARAMETRIC CHARACTERIZATION OF INTEGRATED VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) PROCESSES
单整向量自回归过程的参数化刻画AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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单整向量自回归过程的参数化刻画
- 研究问题
- 研究如何将低阶单整 VAR 过程的参数表示刻画推广到一般 I(d) 过程，并理解高阶过程中的多项式协整性质。
- 方法与思路
- 作者先提出多项式分解定理，再用其扩展已有参数表示定理中的刻画部分，并以 I(3) 过程讨论复杂的多项式协整。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称给出一般 I(d) VAR 过程的刻画定理，扩展此前至多 I(2) 的相关结果，并通过 I(3) 示例说明多项式协整性质。
- 阅读关注点
- 应核对多项式分解的条件、单整阶数与参数限制的对应、刻画定理的确切范围，以及 I(3) 示例中的协整层次。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要，无法确认定理的完整条件和证明，也未获知估计或检验程序，不能直接推导应用操作。
原文摘要
This paper provides a polynomial factorization theorem that is then used to extend the characterization parts of the parametric representation theorems of Johansen (1992, Econometric Theory 8, 188–202) for vector autoregressive processes integrated of up to order 2. A characterization theorem is provided in the general case of an I ( d ) process. For the discussion of the complicated polynomial cointegration properties of such processes, the case of an I (3) process is considered as an example.