Cointegration and ARDL specification between the Dubai crude oil and the US natural gas market
迪拜原油与美国天然气市场的协整关系及 ARDL 设定AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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迪拜原油与美国天然气市场的协整关系及 ARDL 设定
- 研究问题
- 迪拜原油价格与美国天然气价格是否存在长期关系，价格动态的预测方向如何，以及所选时间序列模型是否设定适当？
- 方法与思路
- 作者使用1992至2018年月度数据，结合单位根与协整检验、ARDL 协整方法及 Toda–Yamamoto 检验分析价格关系。
- 材料陈述的贡献
- 摘要报告长期关系及从原油到天然气的单向预测关系，并称诊断检验和动态分解支持原油价格的正向影响。
- 阅读关注点
- 读全文时应核对变量变换、积分阶数与滞后选择、协整检验条件，以及脉冲响应和各类分解使用的模型及权重。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，不能据此认定已同行评审或获期刊接收；摘要未交代结构识别，预测因果关系不能直接解释为干预效应。
原文摘要
This paper examines the relationship between the price of the Dubai crude oil and the price of the US natural gas using an updated monthly dataset from 1992 to 2018, incorporating the latter events in the energy markets. After employing a variety of unit root and cointegration tests, the long-run relationship is examined via the autoregressive distributed lag (ARDL) cointegration technique, along with the Toda-Yamamoto (1995) causality test. Our results indicate that there is a long-run relationship with a unidirectional causality running from the Dubai crude oil market to the US natural gas market. A variety of post specification tests indicate that the selected ARDL model is well-specified, and the results of the Toda-Yamamoto approach via impulse response functions, forecast error variance decompositions, and historical decompositions with generalized weights, show that the Dubai crude oil price retains a positive relationship and affects the US natural gas price.