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Peter Hull
Michal Kolesár

线性回归中的污染偏差

研究问题
多种处理共同进入回归且控制变量已足以消除遗漏变量偏差时,为何各处理系数仍可能混入其他处理的异质效应?
方法与思路
作者分解多处理回归系数中的效应权重,分析非凸加权污染,讨论三类规避方法,并重新分析九项实证应用。
材料陈述的贡献
摘要称各处理系数通常并非自身异质效应的凸平均;重新分析发现观察研究存在有意义的污染,实验研究中的污染相对有限。
阅读关注点
应核对污染偏差与遗漏变量偏差的区别、各效应权重的来源,以及三类替代方法如何改变目标效应及其估计难度。
阅读边界
这是预印本,不能认定已同行评审或期刊接收;摘要未说明三类方法的完整条件及应用数值,实验中的较小污染也非普遍保证。

原文摘要

We study regressions with multiple treatments and a set of controls that is flexible enough to purge omitted variable bias. We show that these regressions generally fail to estimate convex averages of heterogeneous treatment effects -- instead, estimates of each treatment's effect are contaminated by non-convex averages of the effects of other treatments. We discuss three estimation approaches that avoid such contamination bias, including the targeting of easiest-to-estimate weighted average effects. A re-analysis of nine empirical applications finds economically and statistically meaningful contamination bias in observational studies; contamination bias in experimental studies is more limited due to smaller variability in propensity scores.

笔记与分组
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