Local Whittle estimation in nonstationary and unit root cases
非平稳与单位根情形下的局部Whittle估计AI 解读 ↓
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非平稳与单位根情形下的局部Whittle估计
- 研究问题
- 当记忆参数超过二分之一、过程进入非平稳区域或带有多项式趋势时，局部Whittle估计量的渐近性质如何变化？
- 方法与思路
- 作者考察非平稳情形下局部Whittle估计量的渐近性质，并涉及多项式趋势；所给摘要存在公式缺损，具体分析范围不完整。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称在部分情形下估计量不一致并依概率趋于一，同时提及趋势阶数大于二分之一；缺损文本使条件无法完整还原。
- 阅读关注点
- 应首先核对原文中缺损的参数区间，再检查单位根情形、趋势条件、频率带宽及不同区域的概率极限和渐近分布。
- 阅读边界
- 这是arXiv预印本，同行评审与期刊接收未核实。摘要的参数条件明显缺损，不能补推区间，也不能确认结论适用的完整范围。
原文摘要
Asymptotic properties of the local Whittle estimator in the nonstationary case (d>{1/2}) are explored. For {1/2} 1 and when the process has a polynomial trend of order α>{1/2}, the estimator is shown to be inconsistent and to converge in probability to unity.