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A CLT for the LSS of large-dimensional sample covariance matrices with diverging spikes

Zhijun Liu · Jiang Hu · Zhidong Bai · Haiyan Song刊期 2023-10-01 · 卷 51（5）The Annals of Statistics已编入正刊

含发散尖峰的大维样本协方差矩阵线性谱统计量的中心极限定理AI 解读

In this paper, we establish the central limit theorem (CLT) for linear spectral statistics (LSSs) of a large-dimensional sample covariance matrix when the population covariance matrices are involved with diverging spikes. This constitutes a nontrivial extension of the Bai–Silverstein theorem (BST) (Ann. Probab. 32 (2004) 553–605), a theorem that has strongly influenced the development of high-dimensional statistics, especially in the applications of random matrix theory to…

高维与机器学习因子模型
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