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Estimation for Non-Negative Lévy-Driven CARMA Processes

Peter J. Brockwell · Richard A. Davis · Yu Yang刊期 2011-04 · 卷 29（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

非负 Lévy 驱动 CARMA 过程的估计AI 解读

Continuous-time autoregressive moving average (CARMA) processes with a nonnegative kernel and driven by a nondecreasing Lévy process constitute a useful and very general class of stationary, nonnegative continuous-time processes that have been used, in particular, for the modeling of stochastic volatility. Brockwell, Davis, and Yang (2007) derived efficient estimates of the parameters of a nonnegative Lévy-driven CAR(1) process and showed how the realization of the…

金融 · 波动率核、筛与局部多项式
被引 76 次 ↗OpenAlex · 核验
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