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TESTING INSTABILITY IN A PREDICTIVE REGRESSION MODEL WITH NONSTATIONARY REGRESSORS

Zongwu Cai · Yunfei Wang · Yonggang Wang刊期 2015-10 · 卷 31（5）Econometric Theory已编入正刊

非平稳解释变量预测回归中的不稳定性检验AI 解读

It is well known that allowing the coefficients to be time-varying in a predictive model with possibly nonstationary regressors can help to deal with instability in predictability associated with linear predictive models. In this paper, an L 2 -type test statistic is proposed to test the stability of the coefficient vector, and the asymptotic distributions of the proposed test statistic are developed under both null and alternative hypotheses. A Monte Carlo experiment is…

宏观 · 时间序列宏观 · 结构变化
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