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An analysis of Hansen–Scheinkman moment estimators for discretely and randomly sampled diffusions

Yacine Aı¨t-Sahalia · Per A. Mykland刊期 2008-05 · 卷 144（1）Journal of Econometrics已编入正刊

离散及随机采样扩散过程的 Hansen–Scheinkman 矩估计量分析AI 解读

We derive closed-form expansions for the asymptotic distribution of Hansen and Scheinkman [1995. Back to the future: generating moment implications for continuous-time Markov processes. Econometrica 63, 767-804] moment estimators for discretely, and possibly randomly, sampled diffusions. This result makes it possible to select optimal moment conditions as well as to assess the efficiency of the resulting parameter estimators relative to likelihood-based estimators, or to an…

GMM 与矩条件
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