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Small-Sample Properties of GMM for Business-Cycle Analysis

Lawrence J. Christiano · Wouter J. den Haan刊期 1996-07 · 卷 14（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

用于经济周期分析的 GMM 小样本性质AI 解读

We investigate, by Monte Carlo methods, the finite-sample properties of generalized method of moment procedures for conducting inference about statistics that are of interest in the business-cycle literature. These statistics include the second moments of data filtered using the first-difference and Hodrick–Prescott filters, and they include statistics for evaluating model fit. Our results indicate that, for the procedures considered, the existing asymptotic theory is not a…

宏观 · 时间序列GMM 与矩条件
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