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Tests for Seasonal Moving Average Unit Root in ARIMA Models

Wing-Kuen Tam · Gregory C. Reinsel刊期 1997-06 · 卷 92（438）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

ARIMA模型中季节移动平均单位根的检验AI 解读

Procedures to test for a unit root in the seasonal moving average (MA) operator for seasonal autoregressive integrated moving average (ARIMA) models are examined. Such procedures are useful to distinguish deterministic from stochastic seasonal patterns. The simple (integrated) seasonal MA(1) model Z t ≡ Y t - Yt-s = (1 - θB s)ϵt, where {Y t} is the observed seasonal series and {ϵt} is a white noise sequence, is considered, and tests for H 0: θ = 1 versus H 1: θ < 1 are…

宏观 · 时间序列单位根与协整分位数与分布
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