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AN ASYMPTOTIC THEORY FOR LEAST SQUARES MODEL AVERAGING WITH NESTED MODELS

Fang Fang · Chaoxia Yuan · Wenling Tian刊期 2023-04 · 卷 39（2）Econometric Theory已编入正刊

嵌套模型下最小二乘模型平均的渐近理论AI 解读

Theoretical results of frequentist model averaging mainly focus on asymptotic optimality and asymptotic distribution of the model averaging estimator. However, even for basic least squares model averaging, many theoretical problems have not been well addressed yet. This article discusses asymptotic properties of a class of least squares model averaging methods with nested candidate models that includes the Mallows model averaging (MMA) of Hansen (2007, Econometrica 75,…

检验与推断一般估计
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