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Alternative estimators for factor garch models—A monte carlo comparison

Wen‐Ling Lin刊期 1992-07 · 卷 7（3）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

因子 GARCH 模型的替代估计量：蒙特卡洛比较AI 解读

Abstract This paper proposes four estimators for factor GARCH models: two‐stage univariate GARCH (2SUE), two‐stage quasi‐maximum likelihood (2SML), quasi‐maximum likelihood with known factor weights (RMLE), quasi‐maximum likelihood with unknown factor weights (MLE). A Monte‐Carlo study is designed for bivariate one‐factor GARCH models to examine the finite sample properties. Results are presented for biases, ratios of standard errors to standard deviations, ratios of…

金融 · 金融因子极大与准极大似然金融 · 波动率
被引 105 次 ↗OpenAlex · 核验
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