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A Test for Serial Correlation in Multivariate Data

Walter S. Liggett刊期 1977-03-01 · 卷 5（2）The Annals of Statistics已编入正刊

多元数据的序列相关检验AI 解读

Consider a sample from a multiple time series that is stationary and Gaussian. A test is presented for independence among the multivariate observations that comprise this sample. The test is a generalization of the Kolmogorov-Smirnov test for serial correlation in a single time series. In the test, pairs of spectral-matrix estimates are compared using the largest-root statistic. The comparisons, which are tested simultaneously, are between estimates obtained from upper and…

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