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Testing and estimation of thresholds based on wavelets in heteroscedastic threshold autoregressive models

W.-C. Ip刊期 2003-09-01 · 卷 90（3）Biometrika已编入正刊

异方差门限自回归模型的门限小波检验与估计AI 解读

We consider the testing and estimation of thresholds in heteroscedastic threshold autoregressive models with an unknown number of thresholds. A test statistic based on empirical wavelet coefficients is proposed. The asymptotic distribution of the test statistic is established and consistent estimators of the thresholds and the number of thresholds are given. A Monte Carlo study and a real example are used to assess the performance of our method.

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