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Quantile Granger causality in the presence of instability

Alexander Mayer · Dominik Wied · Victor Troster刊期 2025-05 · 卷 249Journal of Econometrics已编入正刊

不稳定环境下的分位数格兰杰因果关系AI 解读

We propose a new framework for assessing Granger causality in quantiles in unstable environments, for a fixed quantile or over a continuum of quantile levels. Our proposed test statistics are consistent against fixed alternatives, they have nontrivial power against local alternatives, and they are pivotal in certain important special cases. In addition, we show the validity of a bootstrap procedure when asymptotic distributions depend on nuisance parameters. Monte Carlo…

宏观 · 时间序列分位数与分布因果推断
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