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A simple noniterative estimator for moving average models

J. W. GALBRAITH · V. ZINDE-WALSH刊期 1994-03-01 · 卷 81（1）Biometrika已编入正刊

移动平均模型的一种简单非迭代估计量AI 解读

We examine a simple noniterative estimator for the parameters of a general moving average process. This non-maximum-likelihood estimator derives moving average model parameters directly from the coefficients of an approximating autoregressive model. The estimator is evaluated through asymptotic expansions and by simulation, and is also compared with maximum likelihood and the related estimator of Durbin (1959). The comparison with maximum likelihood by simulation suggests a…

宏观 · 时间序列极大与准极大似然
被引 47 次 ↗OpenAlex · 核验
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