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EFFICIENT METHOD OF MOMENTS IN MISSPECIFIED I.I.D. MODELS

Víctor Aguirre-Torres · Manuel Domínguez Toribio刊期 2004-06 · 卷 20（03）Econometric Theory已编入正刊

误设独立同分布模型中的有效矩估计法AI 解读

The paper presents the asymptotic theory of the efficient method of moments when the model of interest is not correctly specified. The paper assumes a sequence of independent and identically distributed observations and a global misspecification. It is found that the limiting distribution of the estimator is still asymptotically normal, but it suffers a strong impact in the covariance matrix. A consistent estimator of this covariance matrix is provided. The large sample…

GMM 与矩条件Bootstrap 与重抽样
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