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Consistent and Asymptotically Normal Parameter Estimates for Hidden Markov Models

Tobias Ryden刊期 1994-12-01 · 卷 22（4）The Annals of Statistics已编入正刊

隐马尔可夫模型的一致且渐近正态参数估计AI 解读

Hidden Markov models are today widespread for modeling of various phenomena. It has recently been shown by Leroux that the maximum-likelihood estimate (MLE) of the parameters of a such a model is consistent, and local asymptotic normality has been proved by Bickel and Ritov. In this paper we propose a new class of estimates which are consistent, asymptotically normal and almost as good as the MLE.

极大与准极大似然
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