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Subsampling hypothesis tests for nonstationary panels with applications to exchange rates and stock prices

In Choi · Timothy K. Chue刊期 2007-03 · 卷 22（2）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

非平稳面板的子抽样假设检验：汇率与股票价格应用AI 解读

Abstract This paper studies subsampling hypothesis tests for panel data that may be nonstationary, cross‐sectionally correlated, and cross‐sectionally cointegrated. The subsampling approach provides approximations to the finite sample distributions of the tests without estimating nuisance parameters. The tests include panel unit root and cointegration tests as special cases. The number of cross‐sectional units is assumed to be finite and that of time‐series observations…

宏观 · 时间序列Bootstrap 与重抽样单位根与协整
被引 75 次 ↗OpenAlex · 核验
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