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Testing for Granger causality in large mixed-frequency VARs

Thomas B. Götz · Alain Hecq · Stephan Smeekes刊期 2016-08 · 卷 193（2）Journal of Econometrics已编入正刊

大型混频 VAR 中的格兰杰因果检验AI 解读

We analyze Granger causality testing in a mixed-frequency VAR, where the difference in sampling frequencies of the variables is large, implying parameter proliferation problems in case we attempt to estimate the model unrestrictedly. We propose several tests based on reduced rank restrictions, including bootstrap versions thereof to account for factor estimation uncertainty and improve the finite sample properties of the tests, and a Bayesian VAR extended to mixed…

宏观 · 时间序列预测与混频因子模型
被引 48 次 ↗OpenAlex · 核验
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