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AN IN-DEPTH LOOK AT HIGHEST POSTERIOR MODEL SELECTION

Tanujit Dey · Hemant Ishwaran · J. Sunil Rao刊期 2008-04 · 卷 24（2）Econometric Theory已编入正刊

最高后验概率模型选择的深入考察AI 解读

We consider the properties of the highest posterior probability model in a linear regression setting. Under a spike and slab hierarchy we find that although highest posterior model selection is total risk consistent, it possesses hidden undesirable properties. One such property is a marked underfitting in finite samples, a phenomenon well noted for Bayesian information criterion (BIC) related procedures but not often associated with highest posterior model selection. Another…

贝叶斯正则化与变量选择
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