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The time‐series properties of the risk premium in the Yen/Dollar exchange market

Fabio Canova · Takatoshi Ito刊期 1991-04 · 卷 6（2）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

日元兑美元外汇市场风险溢价的时间序列性质AI 解读

Abstract In this paper a VAR model is employed to construct a measure of the conditional expectations of the future yen/dollar spot rate. This measure allows us to examine the dynamics of an ex‐ante time‐series for the risk premium in the market. The VAR model produces ‘better’ forecasts than the survey responses for turbulent periods such as 1981–1982 and 1984–1985. The VAR‐generated expectations are then used to construct a risk premium time‐series. This risk premium…

宏观 · 时间序列VAR 与局部投影预测与混频
被引 35 次 ↗OpenAlex · 核验
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