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On Bayes factors for the linear model

T S Shively · S G Walker刊期 2018-09-01 · 卷 105（3）Biometrika已编入正刊

线性模型中的贝叶斯因子AI 解读

We show that the Bayes factor for testing whether a subset of coefficients are zero in the normal linear regression model gives the uniformly most powerful test amongst the class of invariant tests discussed in Lehmann & Romano (2005) if the prior distributions for the regression coefficients are in a specific class of distributions. The priors in this class can have any elliptical distribution, with a specific scale matrix, for the subset of coefficients that are being…

贝叶斯
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