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The relationship between power and level for generic unit root tests in finite samples

Stephen R. Blough刊期 1992-07 · 卷 7（3）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

有限样本中一般单位根检验的功效与水平之间的关系AI 解读

Abstract We show that the maximum power of a generic unit root test against any stationary alternative is equal to the true level of the test. We then use Monte Carlo methods to investigate the implications for several such tests. We show patterns of rejection probabilities over a variety of unit root and stationary processes. We discuss the implications of these results for some of the uses of unit root tests in applied work.

宏观 · 时间序列单位根与协整
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