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A Test of the Efficiency of a Given Portfolio

Michael R. Gibbons · Stephen A. Ross · Jay Shanken刊期 1989-09 · 卷 57（5）Econometrica已编入正刊

给定投资组合效率的检验AI 解读

A test for the ex ante efficiency of a given portfolio of assets is analyzed. The relevant statistic has a tractable small sample distribution. Its power function is derived and used to study the sensitivity of the test to the portfolio choice and to the number of assets used to determine the ex post mean-variance efficient frontier. Several intuitive interpretations of the test are provided, including a simple mean-standard deviation geometric explanation. A univariate…

金融 · 资产定价检验与推断
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