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A reexamination of stock return predictability

Yongok Choi · Stefan Jacewitz · Joon Y. Park刊期 2016-05 · 卷 192（1）Journal of Econometrics已编入正刊

股票收益可预测性的再考察AI 解读

We provide a simple and innovative approach to test for predictability in stock returns. Our approach consists of two methodologies, time change and instrumental variable estimation, which are employed respectively to deal effectively with persistent stochastic volatility in stock returns and endogenous nonstationarity in their predictors. These are prominent characteristics of the data used in predictive regressions, which are known to have a substantial impact on the test…

金融 · 波动率工具变量金融 · 收益预测
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