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On consistency of minimum description length model selection for piecewise autoregressions

Richard A. Davis · Stacey A. Hancock · Yi-Ching Yao刊期 2016-10 · 卷 194（2）Journal of Econometrics已编入正刊

分段自回归模型中最小描述长度选择的一致性AI 解读

The Auto-PARM (Automatic Piecewise AutoRegressive Modeling) procedure, developed by Davis et al. (2006), uses the minimum description length (MDL) principle to estimate the number and locations of structural breaks in a non-stationary time series. Consistency of this model selection procedure has been established when using conditional maximum (Gaussian) likelihood variance estimates. In contrast, the estimate of the number of change-points is inconsistent in general if…

宏观 · 时间序列极大与准极大似然宏观 · 结构变化
被引 9 次 ↗OpenAlex · 核验
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