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Explicit form of approximate transition probability density functions of diffusion processes

Seungmoon Choi刊期 2015-07 · 卷 187（1）Journal of Econometrics已编入正刊

扩散过程近似转移概率密度的显式形式AI 解读

A continuous-time diffusion process is very popular in modeling and provides useful tools to analyze particularly, but not restricted to, a variety of economic and financial variables. The transition probability density function (TPDF) of a diffusion process plays an important role in understanding and explaining the dynamics of the process. A new way to find closed-form approximate TPDFs for multivariate diffusions is proposed in this paper. This method can be applied to…

金融 · 资产定价时间序列极大与准极大似然
被引 31 次 ↗OpenAlex · 核验
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