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Joint Variance-Ratio Tests of the Martingale Hypothesis for Exchange Rates

Wai Mun Fong · Seng Kee Koh · Sam Ouliaris刊期 1997-01 · 卷 15（1）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

汇率鞅假设的联合方差比检验AI 解读

There is considerable interest as to whether exchange races behave like martingales. Liu and He (1991) test the martingale hypothesis for exchange rates using the variance ratio methodology of Lo and MacKinlay (1988). They find that exchange rates have violated martingale property since the inception of floating rates in 1973. However, Liu and He did not consider the joint implications of their tests, In this paper, we reassess the martingale hypothesis for exchange rates…

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