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A Generalized Method of Moments Estimator for Structural Vector Autoregressions Based on Higher Moments

Sascha Alexander Keweloh刊期 2021-07-03 · 卷 39（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

基于高阶矩的结构向量自回归广义矩估计量AI 解读

I propose a generalized method of moments estimator for structural vector autoregressions with independent and non-Gaussian shocks. The shocks are identified by exploiting information contained in higher moments of the data. Extending the standard identification approach, which relies on the covariance, to the coskewness and cokurtosis allows the simultaneous interaction to be identified and estimated without any further restrictions. I analyze the finite sample properties…

宏观 · VAR 与局部投影GMM 与矩条件
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