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Asymptotic Theory for the Garch(1,1) Quasi-Maximum Likelihood Estimator

Sang-Won Lee · Bruce E. Hansen刊期 1994-03 · 卷 10（1）Econometric Theory已编入正刊

GARCH(1,1) 准最大似然估计量的渐近理论AI 解读

This paper investigates the sampling behavior of the quasi-maximum likelihood estimator of the Gaussian GARCH(1,1) model. The rescaled variable (the ratio of the disturbance to the conditional standard deviation) is not required to be Gaussian nor independent over time, in contrast to the current literature. The GARCH process may be integrated (α + β = 1), or even mildly explosive (α + β > 1). A bounded conditional fourth moment of the rescaled variable is sufficient for the…

金融 · 波动率极大与准极大似然
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