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TESTING FOR UNIT ROOTS IN PANELS WITH A FACTOR STRUCTURE

Jörg Breitung · Samarjit Das刊期 2008-02 · 卷 24（01）Econometric Theory已编入正刊

具有因子结构的面板单位根检验AI 解读

This paper considers various tests of the unit root hypothesis in panels where the cross-section dependence is due to common dynamic factors. Three situations are studied. First, the common factors and idiosyncratic components may both be nonstationary. In this case test statistics based on generalized least squares (GLS) possess a standard normal limiting distribution, whereas test statistics based on ordinary least squares (OLS) are invalid. Second, if the common component…

宏观 · 因子模型单位根与协整宏观 · 宏观面板
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