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On guaranteed estimation of the mean of an autoregressive process

V. Konev · S. Pergamenshchikov刊期 1997-10-01 · 卷 25（5）The Annals of Statistics已编入正刊

自回归过程均值的有保证估计AI 解读

This paper considers the problem of sequential point estimation of the mean of a stable autoregressive process with unknown scale and autoregressive parameters. The construction of a sequential procedure makes use of special stopping rules and some modifications of least-squares estimates. The procedure enables estimating the mean with prescribed mean-square accuracy uniformly in nuisance parameters. The uniform asymptotic normality and the asymptotic minimaxity of the…

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