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Asymptotic Properties of Criteria for Selection of Variables in Multiple Regression

Ryuei Nishii刊期 1984-06-01 · 卷 12（2）The Annals of Statistics已编入正刊

多元回归变量选择准则的渐近性质AI 解读

In normal linear regression analysis, many model selection rules proposed from various viewpoints are available. For the information criteria AIC, FPE, $C_p$, PSS and BIC, the asymptotic distribution of the selected model and the asymptotic quadratic risk based on each criterion are explicitly obtained.

检验与推断
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