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Properties of Realized Variance Under Alternative Sampling Schemes

Roel C. A Oomen刊期 2006-04 · 卷 24（2）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

不同抽样方案下已实现方差的性质AI 解读

This article investigates the statistical properties of the realized variance estimator in the presence of market microstructure noise. Different from the existing literature, the analysis relies on a pure jump process for high-frequency security prices and explicitly distinguishes among alternative sampling schemes, including calendar time sampling, business time sampling, and transaction time sampling. The main finding in this article is that transaction time sampling is…

金融 · 波动率金融 · 高频计量
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