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Functional Peaks-Over-Threshold Analysis

Raphaël de Fondeville · Anthony C. Davison刊期 2022-09-01 · 卷 84（4）Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology已编入正刊

函数型数据的超阈值极值分析AI 解读

Abstract Peaks-over-threshold analysis using the generalised Pareto distribution is widely applied in modelling tails of univariate random variables, but much information may be lost when complex extreme events are studied using univariate results. In this paper, we extend peaks-over-threshold analysis to extremes of functional data. Threshold exceedances defined using a functional r are modelled by the generalised r-Pareto process, a functional generalisation of the…

空间与网络
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