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Properties of the CUE estimator and a modification with moments

Jerry Hausman · Randall Lewis · Konrad Menzel · Whitney Newey刊期 2011-11 · 卷 165（1）Journal of Econometrics已编入正刊

连续更新估计量的性质及其矩存在性问题的修正AI 解读

In this paper, we analyze properties of the Continuous Updating Estimator (CUE) proposed by Hansen et al. (1996), which has been suggested as a solution to the finite sample bias problems of the two-step GMM estimator. We show that the estimator should be expected to perform poorly in finite samples under weak identification, in particular, the estimator is not guaranteed to have finite moments of any order. We propose the Regularized CUE (RCUE) as a solution to this…

正则化与变量选择GMM 与矩条件弱工具与弱识别
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