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Tests for Hurst effect
Hurst 效应的检验
We consider the power of tests for distinguishing between fractional Gaussian noise and white noise of a first-order autoregressive process. Our tests are based on the beta-optimal principle (Davies, 1969), local optimality and the rescaled range test.
Hypothesis Testing When a Nuisance Parameter is Present Only Under the Alternative
Numerical Inversion of a Characteristic Function
Numerical inversion of a characteristic function
特征函数的数值反演
A method is described for finding a bound on the error when a version of the usual characteristic function inversion formula is evaluated by numerical integration. The method is applied to the calculation of the distribution function of a quadratic form in normal random variables.