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ON TESTING FOR SERIAL CORRELATION WITH A WAVELET-BASED SPECTRAL DENSITY ESTIMATOR IN MULTIVARIATE TIME SERIES

Pierre Duchesne刊期 2006-08 · 卷 22（04）Econometric Theory已编入正刊

基于小波谱密度估计的多元时间序列序列相关检验AI 解读

A new one-sided test for serial correlation in multivariate time series models is proposed. The test is based on a comparison between a multivariate spectral density estimator and the spectral density under the null hypothesis of no serial correlation. Duchesne and Roy (2004, Journal of Multivariate Analysis 89, 148–180) considered a multivariate kernel-based spectral density estimator. However, when the spectral density exhibits irregular features (because of strong…

宏观 · 时间序列核、筛与局部多项式
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