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Technical trading revisited: False discoveries, persistence tests, and transaction costs

Pierre Bajgrowicz · Olivier Scaillet刊期 2012-12 · 卷 106（3）Journal of Financial Economics已编入正刊

重新审视技术交易：错误发现、持续性检验与交易成本AI 解读

We revisit the apparent historical success of technical trading rules on daily prices of the Dow Jones Industrial Average index from 1897 to 2011, and we use the false discovery rate (FDR) as a new approach to data snooping. The advantage of the FDR over existing methods is that it selects more outperforming rules, which allows diversifying against model uncertainty. Persistence tests show that, even with the more powerful FDR technique, an investor would never have been…

金融 · 收益预测多重检验与同时推断
被引 249 次 ↗OpenAlex · 核验
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