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Mimicking Portfolios, Economic Risk Premia, and Tests of Multi-Beta Models

Pierluigi Balduzzi · Cesare Robotti刊期 2008-07 · 卷 26（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

模仿组合、经济风险溢价与多贝塔模型检验AI 解读

We consider two formulations of the linear factor model (LFM) with nontraded factors. In the first formulation, LFM, risk premia and alphas are estimated by a cross-sectional regression of average returns on betas. In the second formulation, LFM*, the factors are replaced by their projections on the span of excess returns, and risk premia and alphas are estimated by time series regressions. We compare the two formulations and study the small-sample properties of estimates…

金融 · 资产定价时间序列金融 · 金融因子
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