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Information Theoretic Approaches to Inference in Moment Condition Models

Guido W. Imbens · Richard H. Spady · Phillip Johnson刊期 1998-03 · 卷 66（2）Econometrica已编入正刊

矩条件模型推断的信息论方法AI 解读

This paper develops a variant of one-step efficient GMM based on the KLIC rather than empirical likelihood. As in other one-step methods, the authors introduce M (the number of moments) auxiliary 'tilting' parameters which are used to construct a reweighting of the data so that the reweighted sample obeys all the moment conditions at the parameter estimates. Parameter and overidentification tests can be recast in terms of these tilting parameters; such tests are often…

GMM 与矩条件
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