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Detection of Multiple Structural Breaks in Multivariate Time Series

Philip Preuss · Ruprecht Puchstein · Holger Dette刊期 2015-04-03 · 卷 110（510）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

多元时间序列中多个结构断点的检测AI 解读

We propose a new nonparametric procedure (referred to as MuBreD) for the detection and estimation of multiple structural breaks in the autocovariance function of a multivariate (second-order) piecewise stationary process, which also identifies the components of the series where the breaks occur. MuBreD is based on a comparison of the estimated spectral distribution on different segments of the observed time series and consists of three steps: it starts with a consistent…

宏观 · 时间序列半参数与非参数正则化与变量选择
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