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Powerful Backtests for Historical Simulation Expected Shortfall Models

Zaichao Du · Pei Pei · Xuhui Wang · Tao Yang刊期 2024-07-02 · 卷 42（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

历史模拟预期损失模型的高功效回测AI 解读

Since 2016, the Basel Committee on Banking Supervision has regulated banks to switch from a Value-at-Risk (VaR) to an Expected Shortfall (ES) approach to measuring the market risk and calculating the capital requirement. In the transition from VaR to ES, the major challenge faced by financial institutions is the lack of simple but powerful tools for evaluating ES forecasts (i.e., backtesting ES). This article first shows that the unconditional backtest is inconsistent in…

金融 · 尾部与系统性风险预测与混频
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