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A TEST FOR WEAK STATIONARITY IN THE SPECTRAL DOMAIN

Javier Hidalgo · Pedro C. L. Souza刊期 2019-06 · 卷 35（03）Econometric Theory已编入正刊

频域中的弱平稳性检验AI 解读

We examine a test for weak stationarity against alternatives that covers both local-stationarity and break point models. A key feature of the test is that its asymptotic distribution is a functional of the standard Brownian bridge sheet in [0,1] 2 , so that it does not depend on any unknown quantity. The test has nontrivial power against local alternatives converging to the null hypothesis at a T −1/2 rate, where T is the sample size. We also examine an easy-to-implement…

宏观 · 时间序列Bootstrap 与重抽样宏观 · 结构变化
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