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Testing for cointegration using the Johansen approach: are we using the correct critical values?

Paul Turner刊期 2009-08 · 卷 24（5）Journal of Applied Econometrics已编入正刊

使用 Johansen 方法检验协整：临界值是否选对了？AI 解读

Abstract This paper presents Monte Carlo simulations for the Johansen cointegration test which indicate that the critical values applied in a number of econometrics software packages are inappropriate. This is due to confusion in the specification of the deterministic terms included in the vector error correction model (VECM). The result is a tendency to reject the null of no cointegration too often. Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

宏观 · 时间序列单位根与协整
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