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Estimating the Parameters of a Multivariate Exponential Distribution

Frank Proschan · Pasquale Sullo刊期 1976-06 · 卷 71（354）Journal of the American Statistical Association已编入正刊

多元指数分布的参数估计AI 解读

Parameter estimation for a (k + 1)-parameter version of the k-dimensional multivariate exponential distribution (MVE) of Marshall and Olkin is investigated. Although not absolutely continuous with respect to Lebesgue measure, a density with respect to a dominating measure is specified, enabling derivation of a likelihood function and likelihood equations. In general, the likelihood equations, not solvable explicitly, have a unique root which is the maximum likelihood…

极大与准极大似然
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