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Model selection, estimation and forecasting in VAR models with short-run and long-run restrictions

George Athanasopoulos · Osmani Teixeira de Carvalho Guillén · João Victor Issler · Farshid Vahid刊期 2011-09 · 卷 164（1）Journal of Econometrics已编入正刊

含短期与长期约束的 VAR 模型选择、估计与预测AI 解读

We study the joint determination of the lag length, the dimension of the cointegrating space and the rank of the matrix of short-run parameters of a vector autoregressive (VAR) model using model selection criteria. We suggest a new two-step model selection procedure which is a hybrid of traditional criteria and criteria with data-dependant penalties and we prove its consistency. A Monte Carlo study explores the finite sample performance of this procedure and evaluates the…

宏观 · 时间序列单位根与协整宏观 · VAR 与局部投影
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