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Bayesian Dynamic Factor Models and Portfolio Allocation

Omar Aguilar · Mike West刊期 2000-07 · 卷 18（3）Journal of Business & Economic Statistics已编入正刊

贝叶斯动态因子模型与投资组合配置AI 解读

We discuss the development of dynamic factor models for multivariate financial time series, and the incorporation of stochastic volatility components for latent factor processes. Bayesian inference and computation is developed and explored in a study of the dynamic factor structure of daily spot exchange rates for a selection of international currencies. The models are direct generalizations of univariate stochastic volatility models and represent specific varieties of…

金融 · 金融因子贝叶斯预测与混频
被引 444 次 ↗OpenAlex · 核验
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