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Finite-sample exact tests for linear regressions with bounded dependent variables

Olivier Gossner · Karl H. Schlag刊期 2013-11 · 卷 177（1）Journal of Econometrics已编入正刊

因变量有界的线性回归有限样本精确检验AI 解读

We introduce tests for finite-sample linear regressions with heteroskedastic errors. The tests are exact, i.e., they have guaranteed type I error probabilities when bounds are known on the range of the dependent variable, without any assumptions about the noise structure. We provide upper bounds on probability of type II errors, and apply the tests to empirical data.

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